「股票吧 」无风险套利方法:延时套利操作方法案例详解

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无风险套利方法:延时套利操作方法案例详解

延时套利

ETF套利还有一个重要的盈利模式是延时套利,通过一揽子股票申购ETF,随后延时卖出ETF,以取得T+0的效果。这也是目前唯一可实现T+0交易的股票类工具。

延时套利的原理:当ETF市值大于净值时,买入ETF,赎回成分股;但在赎回一揽子股票后不立即抛出,等待股价涨到一定高点的时候再抛出股票,这样就可以 实现T+0的操作。延时套利是对T+0高手的考验,在震荡市中或熊市反弹的时候,采用延时套利的策略收益会比较丰厚。

与瞬间套利相比,延时套利机会较多,即使在价差较小的情况下也可以操作。延时套利讲究的是策略性地非同步买卖ETF和揽子股票,对买卖时机的把握是扩大套利收益及控制套利风险最为关键的因素。如能对指数的低点判断比较准确,则可利用此策略赚钱。这种策略在市场当日波动越大,机会越多。一般来说,大盘向上波动0.5%就有操作机会,收益的高低取决于入市时机选择。关键是要严格执行交易纪律,避免T+1操作。折溢价都可以进行T+0操作,但是要根据折溢价情况考虑操作方向。如图9-7所示是延时套利的案例。


图9-7 ETF延时套利流程

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